Эти программы позволяют автоматизировать любую модель из рассмотренных выше, а также множество друг

Эти программы позволяют автоматизировать любую модель из рассмотренных выше, а также множество других. Программа, называемая Афина (Athena)4, имеет миллионы возможностей для установления размера позиции, так что вы сможете протестировать на ней все что угодно. Она работает с сигналами Трейд Стейшн (Trade Station)5 и имеет несколько встроенных подсистем. Давайте применим Афину, чтобы посмотреть, как несколько парадигм установки размера позиции работают в сложной обстановке трейдинга. Кроме того, поскольку трейдеры на рынке акций это, по-видимому, последние люди, которые стали бы задумываться о той роли, которую играет установка размера позиции, мы используем портфель, состоящий именно из 30 акций, входящих в индекс Dow Jones Industrials Average. Работа со всеми акциями будет вестись на основе одной и той же системы трейдинга и на одних и тех же исторических данных (например с января 1992 г. по июнь 1997 г.). Мы используем простую системус канальным пробоем, работающую только на повышение и дающую сигнал на открытие позиции при возникновении 45-дневного максимума. Эта система использует для выхода скользящий стоп с тройным размахом (либо как стоп, либо как выход с прибылью (тэйк-профит)), т. е. система довольно проста. При тестировании мы использовали счет в миллион долларов со стоимостью трейдинга в 0,5% от объема сделки. Эта система сгенери- ровала 595 трейдов за период 5,5 лет. Из этих трейдов 273 оказались выигрышными, а 322 проигрышными. Это значит, что 45,9% трейдов приносили деньги. Мы проверили на компьютере каждую модель установки размера позиции, представленную в этой главе, плюс базовую модель, которая в каждом трейде ограничивалась пакетом только из 100 штук акций. В каждом случае использовались одни и те же трейды. Поэтому единственное различие, оказавшее влияние на итоговые результаты, заключалось в выбранной модели установки размера позиции. Первая использованная модель была базовой; она покупала пакет всего из 100 акций всякий раз, когда поступал сигнал от торговой системы. Проект Дома